高盛警告：算法抛售潮来袭，美股面临新一轮压力测试
BlockBeats 消息，2月9日，高盛集团交易部门发出警示，尽管美股上周五强势反弹，几乎收复当周失地，但市场并未脱离险境。新一轮由趋势跟踪算法驱动的抛售压力，正悄然逼近。
高盛指出，标普500指数已跌破关键短期触发点，这直接引发了商品交易顾问（CTA）等量化基金的自动抛售程序。这些系统性策略不关心企业基本面，只追随市场趋势而动。高盛预计，无论未来一周市场涨跌，这类基金都将保持“净卖出”状态，成为市场上一股持续的逆风。
三种情境下的抛售规模预测
高盛交易部门模拟了不同市场走势下的潜在抛售规模，数据令人警惕：
- 情境一：市场再度下跌
若股市掉头向下，本周可能引发约330亿美元的算法抛售。 - 情境二：压力持续，深跌触发
如果抛压持续，且标普500指数跌破6707点的关键位置，未来一个月内，系统性抛售规模可能急剧放大至800亿美元。 - 情境三：市场平稳或上涨
即便市场企稳，CTA本周仍将抛售约154亿美元；即使股市上涨，预计抛售规模也高达87亿美元。
这清晰地表明，算法驱动的抛售已成为当前市场一个结构性的“减震器”，在一定程度上限制了股市的反弹空间和速度。
投资者需密切关注这些基于价格信号的量化模型动向，在波动加剧的环境中，它们可能放大市场的涨跌幅度。
消息来源：金十数据
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